Gamma, carnet, niveaux et lecture en direct sur ES, NQ et l’or.
Bêta fermée, sur invitation. 50 places fondateurs à l’ouverture.
Ils amplifient — achètent la hausse, vendent la baisse. Marché tendanciel.
15 h 30·Ouverture américaine. La couverture est déjà à −1,2 Md$.
16 h 26·La couverture vend depuis ce matin : −5 Md$. Le gamma se contracte.
16 h 40·Le prix remonte à 7 656, le flux continue de plonger : la divergence.
16 h 41·Vente au repli, stop au-dessus du niveau.
| Profil min | Prix | Offres | Demandes |
|---|---|---|---|
| — | 7 660,75 | — | — |
| — | stop7 660,50 | — | — |
| — | 7 660,25 | — | — |
| — | 7 660,00 | — | — |
| — | 7 659,75 | — | — |
| 4 | 7 659,50 | — | — |
| — | 7 659,25 | — | — |
| 4 | 7 659,00 | — | — |
| — | 7 658,75 | — | — |
| 4 | 7 658,50 | — | — |
| — | 7 658,25 | — | — |
| — | 7 658,00 | — | — |
| 22 | 7 657,75 | — | — |
| — | 7 657,50 | — | — |
| — | 7 657,25 | — | — |
| 12 | 7 657,00 | — | — |
| — | 7 656,75 | — | — |
| — | 7 656,50 | — | — |
| 6 | 7 656,25 | — | — |
| 14 | −17 656,00 | — | — |
| — | 7 655,75 | — | — |
| — | 7 655,50 | — | — |
| 4 | 7 655,25 | — | — |
| — | 7 655,00 | — | — |
La pression de couverture, en dollars de future, cumulée depuis minuit, depuis l’ouverture, sur 10 et 30 minutes.
γ+ ils freinent, γ− ils accélèrent : le régime, marché par marché.
Pour ceux qui tradent ES, NQ ou l’or, et qui veulent voir la couverture des teneurs de marché pendant qu’elle se fait.
NetCallsPutsNext Expiry
Chaque niveau du carnet est coloré par ce qu’il fait quand le prix arrive : il tient, il encaisse et se recharge, il s’évapore, ou il part sans traiter. Le temps est mesuré en activité, pas en secondes.
Vingt-et-un niveaux en séance, dix-sept figés : les quatre niveaux 0DTE s’effacent d’eux-mêmes quand la colonne du jour n’a plus de gamma réel.
L’intraday est recalculé en direct. La fin de journée est figée une fois, par marché, et ne bouge plus. L’export part vers ta plateforme toutes les deux minutes.
Bêta fermée depuis le 11 septembre. Tout ce qui est montré ici tourne en séance sur ES, NQ et l’or.
La couverture des teneurs de marché, cumulée transaction par transaction, sur le prix du future.
Le carnet coloré par ce que fait chaque niveau quand le prix arrive.
Le carnet empilé dans le temps, avec le mur de gamma par strike posé dessus.
Le flux traité comme un prix : bougies, cassures confirmées ou en attente, bulles de gros flux.
Quelle part du flux vient du 0DTE, quelle part du retail, et tout le reste.
Huit poids lourds lus par leurs propres options, une note de poussée qui préfère « — » à un chiffre inventé.
21 niveaux en séance, 17 figés, les mêmes sur le chart, la heatmap, RHEO et l’export.
IV, HV, skew et prime de volatilité en séance, sur 240 séances reconstruites.
La tenue de chaque niveau avec son nombre d’observations et sa borne basse.
Tes niveaux dans ta plateforme, régénérés toutes les 2 minutes.
Régime, Expected Move, Net GEX et DEX par échéance, tilts, skew, IV, VRP : tout dans une fenêtre.
Une lecture de situation écrite par des règles vérifiables, qui se tait quand une source manque.
La matière première de PULSE : chaque transaction classée, agrégée par ordre, avec la jauge de charge.
Une seule connexion : indices, énergie, taux, métaux, devises, céréales, viandes, crypto.
Le terminal connaît le calendrier économique et suspend ses lectures autour des annonces.
Le champ des teneurs projeté prix × heure : gamma, delta, charm, vanna — un modèle, pas une mesure.
Où le gamma change de signe autour du spot, et le flip le plus proche.
J’ai commencé comme tout le monde. Sur les CFD, en 2020, et comme tout le monde, j’ai perdu. Beaucoup. C’est là que j’ai compris que le marché ne se devine pas, il se lit.
Alors j’ai voulu que la machine lise à ma place. Des robots, des nuits à coder des stratégies qui marchaient en arrière et jamais en avant. Ma première leçon : un algorithme ne voit que ce qu’on lui montre, et je ne lui montrais que du prix.
Puis le carnet d’ordres. Des centaines d’heures à regarder les ordres arriver, se retirer, se faire absorber. C’est avec ça que sont venus mes premiers retraits en firme de prop, sur les futures du Nasdaq puis du S&P 500.
Il manquait la moitié de l’image. Le carnet montre ce qui est posé. Il ne montre pas qui sera obligé d’acheter ou de vendre dans une heure. Ça, c’est le marché des options qui le sait.
Alors j’ai construit HEDGEFLOW. Tout calculé depuis le flux réel des options sur futures, jamais recopié. Je trade dessus. Et je l’ouvre à ceux qui tradent comme moi.
Un trader sur ES, qui construit l’outil qu’il utilise en séance.
La bêta est sur invitation : c’est elle qui tient lieu d’essai.
Un seul plan. Tout inclus.
Tarifs prévus, non contractuels. Ouverture après la bêta ; CGV publiées avant toute souscription. Prix TTC, TVA du pays. Aucun remboursement après souscription.